Modelo neutrosófico de decisión para la evaluación del riesgo crediticio bajo incertidumbre: desarrollo matemático e implementación aplicada.

Resumen

El presente estudio aborda el problema de la evaluación del riesgo crediticio en contextos caracterizados por información incompleta y estructuras económicas no plenamente formalizadas, donde los modelos tradicionales evidencian limitaciones significativas al reducir la decisión a esquemas probabilísticos rígidos. En la actualidad, este tema adquiere especial relevancia debido a la creciente necesidad de ampliar el acceso al crédito sin comprometer la estabilidad financiera, lo que exige herramientas capaces de capturar la complejidad inherente a escenarios reales. No obstante, la literatura existente muestra una brecha importante, ya que los enfoques convencionales no logran integrar de manera explícita la incertidumbre ni diferenciar adecuadamente entre riesgo y falta de información. En respuesta a esta limitación, se propone un modelo neutrosófico basado en los componentes de verdad, falsedad e indeterminación, el cual permite una representación más flexible del comportamiento crediticio. La metodología se fundamenta en una formulación matemática rigurosa complementada con una simulación comparativa frente a métodos tradicionales. Los resultados evidencian una mejora en la calidad de las decisiones crediticias al incorporar la indeterminación como elemento central del análisis. En consecuencia, el estudio contribuye tanto al desarrollo teórico como a la implementación práctica, destacando su aplicabilidad en entornos fintech y sistemas reales de evaluación financiera.